Стоимость одного пункта составляет 1% от стоимости одного пункта индекса РТС, то есть $0,02. Минимальный шаг цены равен 10 пунктам. Его стоимость рассчитывается в рублях и составляет $0,2 по курсу доллара США к российскому рублю. п.
В 1 фьючерсном контракте содержится 100 обыкновенных акций ПАО Сбербанк. Шаг цены – 1 пункт, который равен 1 рублю. Если трейдер поставил стоп-лосс 100 пунктов, то потеряет 100 рублей на 1 контракт.
Как рассчитать стоимость фьючерсного контракта?
Чтобы посчитать стоимость фьючерса, нужно стоимость в пунктах разделить на шаг цены и умножить на стоимость шага цены. Стоимость фьючерса на Московской бирже выражается в пунктах и считается в зависимости от типа фьючерса.
Значение фьючерса РТС равно значению индекса РТС, умноженное на 100. То есть значение индекса РТС 157 400 примерно соответствует ожиданиям по индексу РТС на уровне 1574 пункта. Таким образом, контракт который стоит на рынке 157400, стоит: 1570 х 2 х курс доллара ЦБ РФ.
Для покупки фьючерса нам не нужно платить всю его стоимость, а достаточно внести лишь сумму так называемого «гарантийного обеспечения» или сокращенно «ГО». Это сумма размером примерно в 10% от рыночной стоимости самого инструмента. Она варьируется в ту или иную сторону, в зависимости от самого актива.
Сколько стоит один контракт на фьючерс ртс?
Цена фьючерсного контракта в ходе торгов при подаче заявки указывается в пунктах за лот. Стоимость одного пункта составляет 1% от стоимости одного пункта индекса РТС, то есть $0,02. Минимальный шаг цены равен 10 пунктам. Его стоимость рассчитывается в рублях и составляет $0,2 по курсу доллара США к российскому рублю.
Какие фьючерсы самые ликвидные?
Исходя из среднемесячного числа активных трейдеров, по данным Мосбиржи, первая пятёрка наиболее ликвидных фьючерсов выглядит так:
курс доллар США – российский рубль;
нефть Brent;
индекс RTS;
акции Сбербанка РФ;
акции Газпрома.
18 апр. 2019 г.
Почему фьючерс дороже базового актива?
на сколько, фьючерс торгуется дороже базового актива, зависит от ряда факторов: времени до экспирации, безрисковой ставки банковского депозита, рыночных ожиданий. Исходя из этого, получается, что чем больше дней до экспирации и выше ставка рефинансирования, тем дороже должен стоить фьючерс.
Как обозначаются фьючерсы?
Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта
Полное наименование фьючерса выражается в совокупности буквы инструмента, буквы расчетного месяца и последней цифры обозначения года. Всего есть 3 значения – C, M и Y. В качестве примера рассмотрим фьючерс – Е-mini S&P 500, который обозначается тикером ES.
Когда экспирация фьючерса ртс?
Дата экспирации нового контракта — 18.03.2021 г. Пока не произойдет закрепление ниже уровня 135 850, базовым сценарием является движение в восходящем тренде.
И́ндексный фью́черс — это фьючерсный контракт, в котором в качестве базисного актива используется какой-либо фондовый индекс, а не акции. Таким образом, предметом торгов становится значение индекса. Сделку с фьючерсом на индекс можно трактовать как сделку на пакет ценных бумаг, входящих в расчёт индекса.
Что такое фьючерс Si?
Si — это краткое обозначение пары доллар-рубль; Z — декабрь, месяц экспирации. У квартальных фьючерсов могут быть и другие обозначения: H — март, M — июнь, U — сентябрь. 0 — обозначение 2020 года.
Как покупать индекс ртс?
Купить сам индекс РТС невозможно. Но можно торговать через производные инструменты. Фьючерс на Индекс РТС. Купить его можно на Московской бирже.
Как торговать фьючерсами Тинькофф?
Процесс торговли фьючерсами устроен довольно просто:
Подключите услугу «Маржинальная торговля» и оставьте заявку на доступ к срочному рынку. …
Выберите нужный фьючерс по типу актива или контракта из каталога Тинькофф Инвестиций.
Купите или продайте фьючерс. …
Закройте позицию или дождитесь последнего дня обращения.
